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By Michael Berendes

Der Autor entwickelt ein Konzept zur Bewertung des Bund destiny Kontraktes. Wesentliche Eigenschaften der Preiskomponenten werden in einer umfassenden examine und in einer empirischen Studie diskutiert.

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Sowohl die Bestimmung der Parameter des Modells als aueh die ansehlieBende Futurebewertung wird sehr reehenaufwendig 58 . Sowohl die dritte als aueh die vierte Anforderung erfiillt das Modell von Ho/Lee, das selbstverstlindlieh aueh den beiden anderen Anforderungen genugt59 . Aus den genannten Grunden wird im weiteren auf das Modell von Ho/Lee zuruekgegriffen, da dieser Ansatz in intuitiv einieuehtender Weise die bei der Bewertung von Forwardund Future-Kontrakten auftretenden Untersehiede zu erlliutern erlaubt.

29 - Wertpapiere. nde des Zeitpunktes t. Die Summe der Arrow-Debreu Preise qj (i=l, ... ,It) stimmt mit dem Kurs des tperiodigen Zero Bonds Po(O,t) iiberein, da ein Portefeuille aus den It Arrow-Debreu Wertpapieren wie der t-periodige Zero Bond im Zeitpunkt t mit Sicherheit zu einem Riickzahlungsbetrag von eins fuhrt. 3. Ho/Lee modellieren die zukiinftigen Zero Bond Preise als Produkt der irnpliziten Terminpreise dieser Zero Bonds mit zwei Storfunktionen h(l,t) und h *(1,t) in der Form66 : P 1(1,t) = FPo(l,t)h(l,t) und Po(1,t) = FPo(1,t)h *(1,t) t=l, ...

H. Pn(n,n + 1) ::; 1 fur n=O, ... 73 71 72 73 Vgl. Sandmann, K. (1991), S. 70. Vgl. Ritchken, P. K. Boenawan (1990), S. 259 ff. Da in jedem Zeitpunkt n gilt, daB Pi(n,n+l)

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